Lager Trading Strategier Excel

RSI Trading Strategy Game Backtest en enkel RSI-handelsstrategi med dette nettbaserte regnearket 8211 spill et spill for fantasy aksjehandel Regnearket laster ned historiske priser for ditt valgte ticker, og noen VBA utløser kjøp eller salg poeng når relativ styrkeindeksen (RSI) stiger over eller faller under brukerdefinerte verdier. Få den fra linken nederst i denne artikkelen. Handelslogikken er ikke sofistikert eller kompleks (it8217s beskrives mer detaljert nedenfor). Men du kan bruke lignende prinsipper for å utvikle og backtest forbedrede strategier. For eksempel kan du kode et system som bruker flere indikatorer (for eksempel ATR eller stokastisk oscillator) for å bekrefte trender før utløser buysell-poeng. Før du spør, la meg gjøre noen ting tydelig om regnearket. it8217s ikke en realistisk handelsstrategi ingen transaksjonskostnader eller andre faktorer er inkludert VBA demonstrerer hvordan du kan kode en enkel backtesting-algoritme 8211 føler deg fri til å forbedre den, rive den fra hverandre eller bare ren geek ut Men viktigst er det at et 8211-spill er et spill 8211 endrer parametere , prøv nytt lager og ha det gøy. For eksempel beregner regnearket den sammensatte årlige veksten på investeringskassen din, og prøver å få dette tallet så høyt som mulig. Regnearket lar deg definere et lager ticker, en startdato og en sluttdato et RSI-vindu verdien verdien av RSI over som du vil selge en brøkdel av lageret verdien av RSI nedenfor som du vil selge en brøkdel av lageret ditt brøkdel av aksjer til å kjøpe eller selge på hver handel hvor mye penger du har på dag 0 antall aksjer som skal kjøpes på dag 0 Etter at du har klikket på en knapp, begynner noen VBA å tikke bort bak kulissene og laster ned historiske aksjekurser mellom startdato og sluttdato fra Yahoo beregner RSI for hver dag mellom start - og sluttdato (fjerner selvfølgelig det første RSI-vinduet) på dag 0 (that8217s dagen før du begynner å handle) kjøper en rekke aksjer med potten din av kontanter fra dag 1 og fremover, selger en definert brøkdel av aksjer dersom RSI stiger over en forhåndsdefinert verdi, eller kjøper en brøkdel av aksjer dersom RSI faller under en forhåndsdefinert verdi, beregnes den sammensatte årlige veksten. tar hensyn til verdien av den opprinnelige potten av kontanter, den endelige verdien av kontanter og aksjer, og antall dager brukt handel. Husk at hvis RSI utløser en salg, må logikken utløse et kjøp før en salg kan utløses igjen (og omvendt). Det vil si at du kan ha to selger utløsere eller to kjøp utløsere på rad. Du får også et plott av nært pris, RSI og buysell poeng. Du får også et plot av din totale fantasi rikdom, vokser over tid. Buysell-poengene beregnes med følgende VBA 8211 etter at logikken er lett For i RSIWindow 2 Til numRows If Sheets (quotDataquot).Range (quotNotot amp) gt sellAboveRSI Og state 0 Then Sheets (quotDataquot).Range (quotOquot amp i) quotSellquot Aksjer Sheets (quotDataquot).Range (quotPquot amp i).Formula quot-int (- (1 - pxBuySell100) Pquot amp i - 1 amp quot) kvot Kontant verdi Ark (quotDataquot).Range (quotquotot amp i).Formula quotRquot forsterker i - 1 ampsintegrator (- pxBuySell100 Pkquot forsterker i - 1 amp kvitt) Gquot forsterker jeg oppgir 1 ElseIf Sheets (quotDataquot).Range (quotNotot forsterker) BuyBelowRSI And Sheets (quotDataquot).Range 1) gt pxBuySell 100 Sheets (quotDataquot).Range (quotPquot forsterker i - 1) Ark (quotDataquot).Range (kvotquot amp i) Og stat 1 Så ark (quotDataquot).Range (quotOquot amp) quotBuyquot Aksjer Sheets (quotDataquot).Range (quotPquot amp i).Formula kvitt-int (- (1 pxBuySell100) Pquot forsterker i - 1 amp quot) kvote Kontant verdi Ark (quotDataquot ).Range (kvoteforsterker i).Formula kvoteforsterker i - 1 forsterkerboksSell100 Pkvoter i - 1 forsterker Gquot forsterker jeg oppgir 0 Else ark (quotDataquot).Range (quotPquot forsterker i).Formula quotPquot amp i - 1 Sheets (quotDataquot).Range (quotRquot amp i).Formula quotquot amp i - 1 Sheets (quotDataquot).Range (quotOquot amp i) quotHoldquot Slutt hvis Aksjeverdier (quotDataquot).Range (quotQquot amp i).Formula quote ampqu quote Pquot amp i Total Value Sheets (quotDataquot).Range (quotSquot amp i).Formula quotQquot amp i amp quote Rquot amp i BuySell Points Sheets (quotDataquot).Range (quotTquot amp i).Formula quotif (Oquot amp amp amp quotototquotBuyquotquot , Nquot amp i amp quot; -200) quot Arkiv (quotDataquot).Range (quototot amp i).Formula quotif (Oquot amp i ampquotquotSellquotquot, Nquot amp i amp quot; -200) qu Neste Vis resten av VBA i Excel (there8217s mye der for å lære fra) Hvis du er riktig koffeinholdig, kan du forbedre VBA til å bruke andre indikatorer for å bekrefte Handelspoeng, for eksempel, kan du bare utløse salgspoeng hvis RSI stiger over 70 og MACD faller under signallinjen. 8 tanker om ldquo RSI Trading Strategy Game rdquo Denne kalkulatoren innebærer at jo nærmere du setter buysellindikatorene til 50, jo høyere er det endelige riket. Dette kan eksemplifiseres ved å skrive inn følgende parametere. Er det mulig at dette er incorect Stock Ticker VTI Startdato 16-Nov-09 Sluttdato 15-Nov-14 RSI-vindu 14 Selg over RSI 50.1 Kjøp under RSI 49.9 til KjøpSel på hver handel 40 Aksjer å kjøpe på dag 0 17 Pot av Kontanter på dag 0 1000 I Excel for Mac gir følgende setning i GetData en kompileringsfeil: Som Free Spreadsheets Master Knowledge Base Siste innlegg Bruke Excel til Back Test Trading Strategier Hvordan tilbake test med Excel Ive gjort en god del handelsstrategi tilbake testing. Ive brukte sofistikerte programmeringsspråk og algoritmer, og Ive har også gjort det med blyant og papir. Du trenger ikke å være en rakettforsker eller en programmerer for å teste mange tradingstrategier. Hvis du kan bruke et regnearksprogram som Excel, kan du prøve å test mange strategier. Målet med denne artikkelen er å vise deg hvordan du kan teste en handelsstrategi med Excel og en offentlig tilgjengelig datakilde. Dette burde ikke koste deg mer enn tiden det tar å gjøre testen. Før du begynner å teste noen strategi, trenger du et datasett. I det minste er dette en rekke datatider og priser. Mer realistisk trenger du datetime, åpne, høye, lave, lukkede priser. Du trenger vanligvis bare tidskomponenten i dataserien hvis du tester intradag trading strategier. Hvis du vil jobbe sammen og lære å tilbakestille testen med Excel mens du leser dette, følg deretter trinnene som jeg skisserer i hver seksjon. Vi trenger å få noen data for symbolet som vi skal tilbake testen. Gå til: Yahoo Finance I feltet Enter symbol (er) skriv inn: IBM og klikk GO Under Quotes på venstre side klikk på Historiske priser og skriv inn datointervallene du vil ha. Jeg valgte fra 1 jan 2004 til 31 des 2004 Bla ned til bunnen av siden og klikk Last ned til regneark Lagre filen med et navn (for eksempel ibm. csv) og til et sted du senere kan finne. Klargjøre data Åpne filen (som du lastet ned over) ved hjelp av Excel. På grunn av den dynamiske naturen på internett, kan instruksjonene du leser over, og filen du åpner, ha endret seg når du leser dette. Når jeg lastet ned denne filen så de øverste få linjene slik ut: Du kan nå slette kolonnene du ikke skal bruke. For testen som jeg skal gjøre, vil jeg bare bruke datoen, åpne og lukk verdier så jeg har slettet høy, lav, volum og adj. Lukk. Jeg sorterte også dataene slik at den eldste datoen var første og den siste datoen var nederst. Bruk Data-gt Sorter menyalternativene for å gjøre dette. I stedet for å teste en strategi som sådan, vil jeg prøve å finne dagen i uken som ga den beste avkastningen hvis du fulgte en kjøpsåpning og selg den nært strategien. Husk at denne artikkelen er her for å introdusere deg til hvordan du bruker Excel til å prøve teststrategier. Vi kan bygge videre på dette fremover. Her er ibm. zip-filen som inneholder regnearket med dataene og formlene for denne testen. Mine data ligger nå i kolonne A til C (Dato, Åpne, Lukk). I kolonne D til H har jeg plassformler for å bestemme avkastningen på en bestemt dag. Skriv inn formlene Den vanskelige delen (med mindre du er en Excel-ekspert) jobber ut formlene som skal brukes. Dette er bare et spørsmål om praksis og jo mer du trener de flere formlene du vil oppdage, og jo mer fleksibilitet vil du ha med testingen. Hvis du har lastet ned regnearket, ta en titt på formelen i celle D2. Det ser slik ut: Denne formelen kopieres til alle de andre cellene i kolonnene D til H (unntatt den første raden) og trenger ikke justeres etter at den er kopiert. Jeg forklarer kort formelen. IF-formelen har en tilstand, sann og falsk del. Tilstanden er: Hvis ukedag (konvertert til et tall fra 1 til 5 som matcher mandag til fredag) er det samme som uken i første rad i denne kolonnen (D1) da. Den sanne delen av uttalelsen (C2-B2) gir oss bare verdien av Lukk - Åpen. Dette indikerer at vi kjøpte Åpen og solgt Lukk, og dette er vår fortjeneste. Den falske delen av erklæringen er et par doble anførselstegn () som ikke plasserer noe i cellen hvis ukedag ikke matches. Skiltene til venstre for kolonnebrevet eller radnummeret låser kolonnen eller raden slik at når den kopierte den delen av cellehenvisningen, endres ikke. Så her i vårt eksempel, når formelen er kopiert, vil referansen til datacellen A2 endre radnummeret hvis den kopieres til en ny rad, men kolonnen vil forbli i kolonne A. Du kan neste formlene og lage unormalt kraftige regler og uttrykk. Resultatene nederst på ukedagskolonnene har jeg lagt opp noen sammendragsfunksjoner. Spesielt gjennomsnitt og sum funksjoner. Disse viser oss at i 2004 var den mest lønnsomme dagen for å gjennomføre denne strategien på en tirsdag, og dette ble tett fulgt av en onsdag. Da jeg testet Expiry Fridays - Bullish eller Bearish-strategien og skrev den artikkelen brukte jeg en veldig lignende tilnærming med et regneark og formler som dette. Målet med denne testen var å se om utløp fredager var generelt bullish eller bearish. Prøv det. Last ned noen data fra Yahoo Finance. last det inn i Excel og prøv formlene og se hva du kan komme med. Legg inn dine spørsmål i forumet. Lykke til og lønnsom strategijakt Før du bruker spesialiserte verktøy for back-testing, foreslår jeg at man først prøver MS Excel-pivottabellen. Pivottabellverktøyet er flott for inspeksjon, filtrering og analyse av store datasett. I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan man lager en enkel timingbasert strategi og hvordan man beregner sin historiske ytelse. I det følgende vil jeg vise hvordan du lager en analyse som forrige innlegg: 8220Selg i mai og gå bort 8211 Virkelig 8220. Trinn 1: Skaff dataene Først må vi få dataene til analysen. Vi vender oss til Yahoo for å hente Dow-Jones-indeksen (Se Liste over Market Data Kilder for andre kilder). På en eller annen måte skjuler Yahoo Finance nedlastningsknappen for Dow-Jones-indeksen. Men det er enkelt å gjette riktig kobling: Lagre denne filen på disken. Deretter åpner du den med MS Excel 2010, og vi fortsetter med neste trinn. Trinn 2: Legg til kolonner for ytelse og indikator Nå, i denne filen legger vi til logg-retur (Kolonne 8220Return8221) for hver dag i tidsseriene: Deretter legger vi til indikatoren for handelsstrategien 8211 i dette tilfellet bare måneden av året: Til slutt legger vi til en gruppeindikator: Tiår Trinn 3: Legg til pivottabell Sorter data i Tabell Pivot Tabellverktøy - gt Valg - gt Oppsummer verdi ved - gt Sum trinn 4: Betinget formatering For å få oversikt over data i pivottabellen formaterer vi verdiene i 8220Percent Style8221 og 8220Conditional Formatting8221: Home - gt Styles - gt Betinget formatering Trinn 5: Beregne den faktiske ytelsen Summen av loggkastene i pivottabellen er en god indikasjon på ytelsen av en handelsstrategi. Men den akutte ytelsen kan enkelt hentes fra loggen returnerer ved: Nå er du klar: Hver celle inneholder ytelsen til å kjøpe Dow-Jones-indeksen i begynnelsen og selge den på slutten av hver måned. Ha det gøy med dine egne studier Du finner en detaljert studie om forestillingene i de forskjellige månedene i hovedindeksene her. Konklusjon Back-testing av enkle handelsstrategier er enkelt ved hjelp av Excel-pivottabeller. Mens mer avanserte strategier vanligvis krever en mer spesialisert programvarepakke (som vi ser i MACD Back-testing), fører fem enkle trinn til inngående innsikt i en tidsbasert strategi. Hvis dataserien blir stor, kan man utføre de samme trinnene med MS Power Pivot. et gratis MS Excel-tillegg med databasetilgang. Post navigasjon Legg igjen en kommentar Avbryt svar Fint innlegg. Jeg er glad for å lande på denne bloggen. La meg foreslå deg dette: For å se den faktiske ytelsen I pivottabellen, bare legg til et beregnet felt fra menyen: Valg gt Felt, Elementer, amp Sets gt Beregnet felt8230 Deretter mærk det 8220p8221 og skriv inn formelen. 8220 EXP (Return) -18221 Du kan endelig legge til dette feltet i verdier området, for å få 8220Sum av p8221 rett i tabellen. Ja, du har rett Dette er mye bedre enn å duplisere bordet. Jeg vil oppdatere dette innlegget asap. Excel Spreadsheets Nedenfor er regnearkfiler som skal være kompatible med Excel 97 og høyere versjoner. Innstillingen stopper Bayesian måte, Juni 2013 Regneark brukes til å demonstrere hvordan stoppe nivåer arbeid og hvor mye risiko ulike beslutningsregler lar deg ta som referert i Burton Rothbergs juni 2013-historie. Put-og-ring-komfortssonen, mai 2009 Disse regnearkene inkluderer LLP-prismodellene referert til i historien fra May 2009 Trading Techniques av Paul Cretien. Bygg et bedre kvel, mars 2009 Disse regnearkene inkluderer modellene som er referert til i historien fra Paul Cretien i mars 2009. De bør også brukes i stedet for arbeidsark tidligere knyttet til Cretiens Trading Techniques-historier. Kalibrere resultat - og tapstrategier, februar 2009 Dette regnearket inneholder modellene som er referert til i februar 2009 Trading Techniques-historien av Michael Gutmann. Sammenligne opsjonsprisemodeller Disse regnearkene inkluderer modellene referert til i historien fra juni 2008 om handelsteknikker av Paul Cretien. De bør også brukes i stedet for arbeidsark tidligere knyttet til Cretiens September 2006 Trading Techniques historie. Sammenligne opsjonsprisemodeller Disse regnearkene inkluderer modellene referert til i september 2006 Trading Techniques-historien av Paul Cretien. Mønsterytelsesstatistikk Disse regnearkene inneholder mer av resultatstatistikken referert i denne artikkelen om mønsterbasert systematisk handel. Referansepartikkel: Handelsmønstre i sanden, november 2004. Sammendrag I første regneark vises fullverdig sammendrag av systemet diskutert i artikkelen. Referanseartikkel: Reversering av overskudd i aksjer og obligasjoner, februar 2004. Resultatoppsummering II Andre regneark som viser fullverdig oppsummering av systemet diskutert i artikkel. Referansepartikkel: Reversering av overskudd i aksjer og obligasjoner, februar 2004. Alternativ prissetting regneark Dette regnearket inneholder beregningsark for hver av de naken valgene og dekket samtalen. Referansepartikkel: Dekker opp med opsjoner, mars 2003. Alternativprissetting regneark Dette regnearket bruker Black-Scholes-modellen til å gi teoretiske priser for put - og anropsalternativer. Referanseartikkel: Nye muligheter for å øke egenkapitalen, oktober 2002. Korrelasjonstabell Hele korrelasjonsmatrisen som viser avkastningsforholdene mellom samme og kortsektive aksjer. Referanseartikkel: To kan være bedre enn en, september 2002. Matematisk fordeleregner Regneark for å beregne forventede resultater, matematisk fordel og årlig avkastning for en opsjonshandel, gitt innledningsforutsetningene. Referanse artikkel: Bestemme forventede resultater av en opsjonshandel, august 2002. Markedsstatistikk Kalkulator Regneark for å bestemme markedets tilstand, som definert i Listening to the markets, notat ved notat, juli 2002. Streaks calculator Regneark for å analysere pristriper, som forklart i Streaking priser kan avsløre, april 2002. Fibonacci kalkulator Et verktøy for å bruke Fibonacci analyse til både futures og aksjer. Referanseartikkel: Handel med Fibonacci retracements, februar 2002. Retracement verktøy Dette regnearket utfører automatisk retracement beregninger beskrevet i The Elliott-Fibonacci forbindelse, oktober 2001. Money management program Dette regnearket implementerer pengene managment teknikken diskutert i 3x1More enn du tror, ​​desember 1999 . Programvare rangeringstabell Et regneark som lar brukerne lage tilpassede rangeringer av handelsprogramvaren vurdert i Day-trading software shootout, Special Issue 1999. Markedsstyrke kalkulator Regneark viser teknikker for å spille både langsiktig og kortsiktig markeds styrke. Referanseartikkel: Skimming trenden, februar 1999. Gjentatt måleverktøy Regneark ved bruk av gjentatt måleanalyse som er detaljert i Uten prøve, ut av berøring, januar 1999. Korrelasjonsjusterte data, diagrammer Disse regnearkene inneholder diagrammer og data som brukes til denne artikkelen ved evaluering systemer som bruker forholdsjusterte data. Referansepartikkel: Sannheten blir fortalt, januar 1999. Datamining eksempel Dette regnearket inneholder diagrammer og data som brukes til å arbeide i en kullgruve, januar 1999, samt tilleggsdata utenfor prøven som ikke er vist i artikkelen. Kalkulatorer for handelsstørrelser Beregninger for z-poengsum, korrelasjon og optimale f-metoder for pengeforvaltning, som beskrevet i Scoring høy og lav, april 1998. Bollinger-regneark Regneark som beregner Bollinger-bånd. Referansepartikkel: Bollinger-band er mer enn å møte øyet, november 1997. MACD crossover forecaster Regneark som beregner prisen for i morgen som vil føre til at MACD krysses i morgen. Referanseartikkel: Sign of crossover, oktober 1997. EMA crossover forecaster Regneark som beregner prisen for i morgen som ville føre til et eksponentielt glidende gjennomsnitt på 9 år og en 18-årig EMA som skal krysse i morgen. Referanseartikkel: Glatt operatør, september 1997. RSI-kalkulator Regneark som beregner relativ styrke-oscillatoren. Referanseartikkel: Bygg en bedre fartfelle, mai 1997. Stokastikk kalkulator Regneark som beregner stokastikkoscillatoren. Referanseartikkel: Bygg en bedre fartfelle, mai 1997. Williams R kalkulator Regneark som beregner Williams R-oscillatoren. Referanseartikkel: Bygg en bedre fartfelle, mai 1997. Momentum kalkulator Regneark som beregner momentumoscillatoren. Referansepartikkel: En radarpistol på pris, april 1997. Kalkulator for variabelregning Regneark som beregner svingnings-oscillatoren. Referansepartikkel: En radarpistol på pris, april 1997. MACD kalkulator Regneark som beregner den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensoscillatoren. Referanseartikkel: En radarpistol på pris, april 1997.