Forex Mae Mfe

Profesjonelle daytraders analyserer sine handler og prøver å lære av det. Viktige indikatorer er ikke bare resultat og tap, men også prishandlingen under handelen. Les denne artikkelen for å lære mer om konseptet MAE og MFE. Definisjon Maksimal gunstig ekskursjon (MFE) og maksimal uønsket ekskursjon (MAE) er viktige resultatindikatorer når man analyserer en handel. MAE: Markerer den laveste prisen under en lang handel eller den høyeste prisen i løpet av en kort handel. Med andre ord: Dette hjelper deg med å beregne det høyeste tapet i handelen. Det kalles også maksimal trekke ned. MFE: Markerer det høyeste punktet under en lang handel eller den laveste prisen under en kort handel. Det viser det høyeste potensielle resultatet av en handel. Long Trade: MAE og MFE Short Trade: MAE og MFE MAE MFE MAE på høyeste punkt MAE MFE MFE på høyeste punkt Hvis en lang handel aldri var i tapet, noe som betyr at prisen alltid var høyere enn inngangspunktet enn MAE er lik inngangspunktet. Dette er den beste situasjonen for en handelsmann, handel gjør penger fra begynnelsen. Hvis MFE i løpet av en lang handel er på høyeste punkt, og dette er også punktet der du selger, så har du tatt overskuddsgrensen. Ved å analysere MAE - og MFE-poengene kan du optimalisere handelen din. Hvis du ser at MFE alltid er veldig langt fra salgsprisen, må du ha en forbedring av din etterspørselsstrategi. Dette hjelper deg med å beskytte din allerede opptjente fortjeneste. Hvis MAE er veldig langt fra inngangsprisen, kan risikotoleransen din være for høy. Å fortsette. Måling av potensial i tradingstrategi ndash Mae Mfe Analyse Jeg har oppdaget mange måter å måle potensialet for handelsstrategier for de siste årene, og jeg vil gjerne si at det ikke er en god måte. Under min oppdagelse fant jeg få metoder som kan kvantifisere potensialet for handelsstrategi, og jeg vil gjerne introdusere en av dem. MAE MFE er sannsynligvis en av de enkleste metodene for å måle potensialet i handelssystemet. Jeg fant denne metoden som en første metode, og jeg liker dette mest. MAE MFE er analyse mest brukt av retnings algoritmiske handelsmenn. Skjønnhet av denne metoden er i enkelhet. Maksimal gunstig ekskursjon (MFE) ndash er et maksimalt urealisert overskudd i perioden. Maksimal uønsket ekskursjon (MAE) ndash er et maksimalt urealisert tap i perioden. Du kan finne mye definisjon av MAE MFE på internett. Noen av dem bruker begrepet under åpen handel. Denne spesifikasjonen kan være riktig, men under handel betyr at du allerede har en og du vil lukke handel på SL eller PT. Ved å trykke på en av disse avsluttende ordrene kan du få statistikk, men disse statistikkene blir automatisk ødelagt, og du vil aldri få potensialet i strategien i tidsskala ut av det. Hvis du vil få ekte og ren statistikk ut av testingen, må du bruke tidsskalaanalyse. Dette er et eksempel på en enkel oppføring i tidsskala analyse. Som du kan se på bildet over er det en MAE MFE grense i daglig tidsskala. Dette er måten å bruke kvantifisering av ett enkelt signal i handelsstrategi. Nå må du bruke denne prosedyren for hver oppføring generert av handelsstrategien. Som du kan se på bildet nedenfor, er dette egentlig ikke en enkel måte å teste en strategi på. Metoden er enkel, men det er veldig vanskelig å lage tester med store datamengder og tusenvis av oppføringer. Du kan bruke åpent kontor eller utmerke seg for få signaler som et eksempel, men denne lekeplassen er for det meste for algoritmiske handelsmenn som kan kjøre denne testen i skript. Eksempel på MAE MFE analyse Nå kan vi spesifisere hva du kan komme ut av disse tester og hva som er viktigst. Ta dette bildet som en demonstrasjon av teoretisk modell. Det du kan se på bildet ovenfor, er resultatet av MAE MFE analyse i 3 diagrammer. Første diagram er summen av alle bullish signaler i handelsstrategi i løpet av 45 dager. Andre diagram er summen av alle bearish signaler i handelsstrategi i 45 dager, og tredje del er summen av alle signaler i handelsstrategi sammen. Nye letrsquos se diagrammer fra ekte handelssignaler. Du kan se nøyaktig samme statistikk som tidligere eksempel bare med ekte handelssignaler. Nå kan vi prøve å sammenligne disse to eksemplene. Begge eksemplene måles i samme tidsperiode. e ndash ratio e - ratio er en koeffisient som kan kvantifisere potensialet i handelsstrategien. e-forhold er kvantifisering av sum positive virksomheter (positivt potensial i handelen i tidsskala) dividert med summen av negative handler (negativt potensial for handel i tidsskala). Som du vet, er en av de mest lønnsomme måtene i handelen plukking av signaler med god risiko for belønning. MAE og MFE analyse måler potensialet, ikke bare for en handel, men for hele systemet. Dette er størst fordel ved denne analysen, og e ndash-forholdet er tolkning av dette potensialet. Se diagrammer nedenfor. MFE MAE e-ratio (høyere tall er bedre, alt over 1 er godt resultat) Som du kan se e-forhold i teoretisk modell er over 1 hele tiden. Realstrategi resultat viser e-forhold over 1 kun i 10-45 dager intervall, men da er høyere enn teoretisk modell. Er det bedre resultat eller ikke Nei, det er det ikke. Dette diagrammet ovenfor sier noe viktig, veldig strengt. Selv om potensialet i reell handelsstrategi på lang sikt er veldig positivt, har systemet ingen gode inngangspunkter. Denne statistikken kan bli ødelagt av tilfeldige turfaktorer (stor bullish eller bearish trend, disproportion i Long side og Short side trades og andre faktorer). MAE MFE analyse er studie av potensialet for strategi i første omgang og validering av inngangspunkter i andre. Utganger er svært viktig i handel, men testing gjelder ikke utganger i dette tilfellet. Pengestyring er viktigst i handel, men det er helt annet skritt enn å utvikle strategiprosedyren. Vi kan ikke blande alle disse trinnene sammen. MAE MFE Diagrammer for ulike handelsstiler. Jeg vil gjerne si et viktig notat på slutten. MAE MFE analyse er et kraftig verktøy for potensiell måling, validering av oppføringer og er også nyttig som et første skritt for enkel montering av penger. Men er ikke et verktøy som kan løse alle problemer. Du må være oppmerksom på at denne analysen bare er matematisk konsept og ikke er veldig smart å bruke dette uten grunnleggende logikk. Du må lage en stor statistisk prøve. En annen ting er at for ulike handelsstiler du ser etter en annen oppføringskvalitet og potensial. For scalpers er viktigst de første par minutter, for swinghandlere solid distribusjon i de første timene og for å investere eller langsiktige stilhandlere er viktigst på høyre side av bordet. Det er bare en regel du må følge. Du må ha en e-ratio alltid mer enn 1. E-forholdet over 1,5 betyr at du har en kraftig og robust handelsstrategi. Oversett til RussianHome rsaquo Forex Trading Utdanning rsaquo MFE og MAE i Forex og hvordan de kan hjelpe din handel MFE og MAE i Forex og hvordan de kan hjelpe din handel En ting som er konstant i forex trading er at det aldri vil bli mangel på gal EAer, nye indikatorer og innovative teknikker for å prøve å maksimere handelsytelsen. Men det er to beregninger som ikke snakkes om mye, som jeg føler er verdt å utforske. Så, i dette innlegget, jeg kommer til å bryte ned MFEMAE. vise deg hvor du kan få denne informasjonen og hvordan du bruker den for å forhåpentligvis forbedre din handel. Hva er dine favorittutflukter Hva MFE og MAE står for Hvis du ikke har hørt disse begrepene før, står MFE for maksimal gunstig utflukt. Som du sikkert kan gjette, står MAE for maksimal uønsket ekskursjon. Siden vi ikke snakker om fotturer, refererer utflukt til hva som skjer med pris i løpet av en handel. Slik måler du MFE og MAE Det er flere måter å måle MAE og MFE på. Du kan registrere det manuelt når du lukker en handel, eller du kan bruke nettsporing nettsteder som MT4i eller MyFxBook. Siden disse nettstedene automatisk oppdaterer rapportene dine, er de min foretrukne metode for sporing av MAE og MFE. Siden jeg bruker MyFxBook, vil jeg bruke det som et eksempel. Jeg vil vise begge beregninger, som jeg ser dem på kontoen min. Først kan vi se på Forex MAE: Figur 1 8211 Maksimal uønsket ekskursjon De røde prikkene viser de tapende handler, og de grønne punktene er de vinnende handler. Tallene på den horisontale akse er antall pips av gainloss som det endelige handelsresultatet. Tallene på den vertikale akse er antall pips av ugunstig utflukt. Eller for å sette negativ ekskursjon på en annen måte, flest antall pips som handelen beveget seg mot meg, før den ble stengt. Nå kan vi se på diagrammet for Forex MFE: Figur 2 8211 Maksimal gunstig utflukt Dette diagrammet ligner på forrige diagram, bortsett fra at det ligger over den horisontale akse, siden disse er vinnende handler. Det viser meg hvor mye jeg var opp før jeg slo ut en handel med fortjeneste eller tap. Forskjellen først, kan vi se på figur 1 8211 MAE. Hvis vi bare gjør en generell observasjon om diagrammet, har de røde prikkene en tendens til å gå i diagonal linje, ned og til venstre. For meg er dette et godt tegn fordi det viser at min tapende handler gikk ganske mye i henhold til planlagt, så langt som å hedre mine stoppfall. Du kan sjekke dette ved å plotte flere eksempler på det aktuelle diagrammet. For eksempel, si at det var fire handler, med stopp tap på 50, 100, 200 og 300 pips. Hvis deres maksimale uønskede ekskursjon eller maksimal ulempe også var stoppfallet, vil du se en rett diagonal linje som går ned og til venstre. Hvis vi ser på de grønne punktene, eller de vinnende handler i figur 1, ser vi at historien er mye annerledes. De pleier å være gruppert mer rundt null MAE-linjen (vertikal akse), og viser at de fleste vinnende handler ikke hadde for mye av en drawdown før de ble lukket ut med fortjeneste. Nå går vi videre til Chart 2 8211 MFE. Som du ser, er det nesten en invers av figur 1. Hvis vi starter på venstre side av diagrammet, med tapende handler, har de alle en tendens til å bli gruppert rundt null MFE-linjen. Det er bra fordi det viser at de fleste tapende handler ikke gikk for langt inn i den positive før de ble lukket ut med tap. Høyre side av figur 2 er imidlertid ikke akkurat den inverse av de tapende handler i figur 1. Dottene beveger seg generelt i en diagonal linje opp til høyre. Men det er ganske få prikker som ligger over den imaginære linjen som ville bli trukket dersom fortjenesten nøyaktig likte MFE. Hva betyr alt dette, jeg vil bryte det ned i neste section8230 Hvordan kan de hjelpe din handel Nå som vi har en ide om hvordan disse to beregningene fungerer, hvordan kan du og jeg bruke denne informasjonen til å forbedre vår handel. Lar oss bruke resultatene mine til å illustrere hva som kan forbedres. I figur 1 er de tapende handler fine. De beveger seg nedover og til venstre, i nesten en rett linje, som viser at jeg hedrer mine stoppfall. Det er en outlier, som er en handel som var nede ganske stor på et tidspunkt, men jeg bestemte meg for å lukke det ut med et tap da markedet reiste seg og tillot meg å komme seg ut til en bedre pris. Dette er også bra. De vinnende handler i figur 1 er også gode. For det meste tegnet de ikke for mye før de ble lukket ut med fortjeneste. Flytter til figur 2 ser de tapende handler bra ut på meg. De var ikke opp mye før de ble lukket ut med tap. Det viser at jeg ikke forlater mye penger på bordet. Jeg vil nesten alltid legge penger på bordet, det er en gitt i handel, men jeg gjør det ikke for mye med tapende handler. Men ved å se på datapunktene med de vinnende handler på figur 2, er det en annen historie. Ideelt sett vil disse punktene også være i diagonal linje opp og til høyre. Im, men jeg kommer vanligvis ikke til å se dette med mindre min handelsmetode har vanskelige målnivåer. Jeg gjør ikke. Derfor bør det være noen prikker spredt over den imaginære, perfekte diagonale linjen. Men hvis du ser nøye på resultatene, kan jeg gjøre det bedre i denne avdelingen. Hvis du ser nær null MFE-linjen, er det ganske mange prikker som er samlet i det området. Det viser at jeg tok ganske få små gevinster, selv etter at prisen hadde gått betydelig i min favør. Ved hjelp av et grovt estimat flyttet noen av disse handler 200 pips i min favør, før jeg lukket dem ut med en liten 20 pip gevinst. Så for meg er dette et område jeg kan forbedre på. Jeg må gjøre en bedre jobb med å ta noe overskudd når handelen har gått i min favør. Siden hoveddelen av handelen min frem til i forrige måned har vært trend i naturen, betyr dette at jeg må ta litt fortjeneste når prisen treffer det første store støttenivået i en downtrend, eller den første motstanden i en uptrend. Det tok meg litt tid å vikle hodet mitt rundt hva disse diagrammene forteller meg, så vær ikke bekymret hvis de er litt forvirrende i begynnelsen. Men når du får hodet rundt dem, kan de gi deg litt verdifull informasjon om hvordan du kan forbedre din handel. Endelige tanker på MFE og MAE Så jeg håper at dette innlegget har vist deg hvordan du effektivt bruker MFE og MAE til å analysere din handel. Det er ikke en magisk metrisk som vil kurere alle dine handelsproblemer. Som noe annet, er det bare en annen måte å visualisere dine handelsresultater. Men når det brukes sammen med andre beregninger, kan det gi deg en mye dypere forståelse av hvordan du kan forbedre din handel. Bruker du disse beregningene, og hvis du gjør det, hva lærte du av dem i din egen handel. Legg igjen en kommentar nedenfor og gi oss beskjed8230MFE: Maksimal gunstig ekskursjon er et begrep som brukes til å måle hvor mye en handel flytter til din fordel, fra din Inngang. Så hvis inngangsprisen på en lang stilling er 34, og så lenge handelen vare, flyttet markedet til din fordel til en pris på 35,50, dette representerer en MFE på 1,50 (35,50 8211 34). Maksimal uønsket ekskursjon er et begrep som brukes til å måle hvor mye en handel beveger seg mot deg, fra oppføringen din. Så hvis inngangsprisen på en lang stilling er 34, og så lenge handelen vare, flyttet markedet mot deg til en lav pris på 33,25, dette representerer en MAE på .75 (34 8211 33.25). BSO: Best Scale Out. Jo nærmere BSO er til MFE, desto bedre og mer effektiv er Exit-strategien din is8230 i utgangspunktet ikke å forlate for mye penger på bordet. Hvis gapet mellom BSO og MFE er stort, kan du få et problem som tar ditt endelige mål for tidlig, og ikke la vinnerne dine 8216run8217.