Cboe Binære Options Volatilitetsindeksen

Home raquo Utvalgte raquo Chicago Board Options Exchange SPX 038 VIX Binær Options Chicago Board Alternativer Exchange SPX 038 VIX Binær Options Med introduksjonen av binærvalgene for SampP 500 (SPX) og Volatility Index (VIX) ved Chicago Board Options Exchange (CBOE) investorer vil nå finne handel i binærfiler enda enklere og mer spennende enn noen gang før. De kan nå handle på sine forutsetninger om hvordan SampP 500-indeksen og CBOE-volatilitetsindeksen vil bevege seg i markedet. CBOE-binarier er kontanter eller ingenting alternativer. Dette betyr at investorer vil motta en utbetaling på 100 hvis deres opsjoner utløper i pengene. For opsjonene som utløpt ut av pengene, vil investorene ikke kunne motta noe. For å øke tilgjengeligheten til disse finansielle instrumentene, kan disse opsjonene omsettes gjennom enhver handelskonto som er godkjent for opsjonshandel. På samme måte som tradisjonelle alternativer, kan de handles med CBOE-hybridsystemet. For å gi investorene ro i sinnet, blir disse instrumentene ryddet gjennom OCC som er vurdert AAA. CBOE-binære alternativer er europeiske stilalternativer i naturen, noe som betyr at de kun kan avgjøres ved utløpsdatoen. Likevel ligner de på tradisjonelle alternativer i den forstand at ved utløp oppgjøres oppgjør på samme dag. Både SPX og VIX binære alternativer deler noen likheter sammen. De inkluderer det faktum at begge disse alternativene er europeiske stilalternativer, og som nevnt tidligere, kan kun avgjøres ved utløpet. Begge disse alternativene er kontantoppgjør og betalingen leveres neste arbeidsdag. For å kvalifisere for utbetaling, må en oppløsningsoppløsningsverdi være på eller over strykingsprisen. For salgsopsjoner må oppgjørsverdien være under streikprisen. Slår pris for i pengene, ut av pengene og med pengene vil i utgangspunktet bli notert for investor å lese. Nye prisangrep vil også bli kontinuerlig oppdatert i henhold til markedsbevegelsene. Begge disse opsjonene selges som tre (3) måneders nærtids kontrakter, og de handles mellom kl. 8.30 til 15.15 (Chicago-tid). Investorer er begrenset til kjøp av 1,5 millioner kontrakter som ligger på samme side av markedet. Selv om det er forskjellig i flere aspekter, varierer SPX og VIX på følgende måter: Den underliggende aktiva for SPX er SampP 500-indeksen mens den underliggende aktiva for VIX er CBOE-volatilitetsindeksen. SPX har 5 punkts minimumsintervaller, mens VIX bare har 1-punkts strekkprisintervall. Siste handelsdag for SPX er 3. på torsdag i utløpsmåneden mens VIX er den siste handelsdagen normalt tirsdag for utløpsdatoen. Oppgjørsverdi for SPX beregnes normalt basert på åpningsprisen på 3. fredag ​​i utløpsmåneden, mens VIX-oppgjøret normalt er basert på åpningsprisen på onsdag som er 30 dager før neste måned 3. fredag. Utløpsdatoen for SPX er vanligvis lørdag etter 3. fredag ​​i utløpsmåneden mens for VIX, er utløpsdatoen normalt onsdag som er 30 dager før den følgende måneden 3. fredag. Chicago Board Alternativer Exchange SPX 038 VIX Binær Alternativer en modifikasjon dernier le 21 september 2013 par Alex Pearl Kommentarer er stengt. Anbefalt BrokersBack på 1 juli st. CBOE lanserte binære alternativer på VIX. I hovedsak er de binære alternativene CBOE8217s de samme som de 8250fixede returalternativene 8217 lansert av AMEX tidligere i året. Som navnet antyder, er et binært alternativ et helt eller intet sikkerhetssystem som betaler et fast kontantoppgjørsbeløp dersom det underliggende avgjøres ved eller over en bestemt anskaffelseskurs ved utløp. Hvis det underliggende avgjør under den angitte utsjekkingsprisen, utløper det binære alternativet verdiløs. Hvis du er kjent med Intrade. da er du allerede kjent med binære alternativer. Når det gjelder VIX-binære alternativer, er dette europeisk stil (ikke tidlig trening), som for øyeblikket bare består av samtaler (ingen sett er tilgjengelige), og avregnes kontant. CBOE spesifiserer oppgjøret som følger: Oppgjørsoppgjørsverdien for VIX Binære opsjoner vil være den samme som oppgjørsoppgjørsverdien (VRO) for CBOE-volatilitetsindeksalternativer. VRO er en spesiell åpningsnotering (SOQ) av VIX beregnet ut fra sekvensen av åpningspriser for opsjonene som brukes til å beregne indeksen på oppgjørsdatoen. Åpningsprisen for alle serier der det ikke er noen handel, skal være gjennomsnittet av disse opsjonsbudsprisen og forespørselsprisen som bestemt ved åpning av handel. Øvelse vil resultere i levering av kontanter på virkedagen etter utløpet. Oppløsningsbeløpet for VIX Binary Call Options vil være 1) 100, hvis VRO er lik eller større enn VIX Binary Call Option-prisen eller 2) 0, hvis VRO er mindre enn VIX Binary Call Option-strike-prisen. Jeg sjekket med mine to favorittalternativer meglere, thinkorswim og optionsXpress, for å bestemme tilgjengeligheten av VIX binære alternativer. thinkorswim har ennå ikke implementert VIX binære alternativer, men er 8220working på å legge dem.8221 optionsXpress har VIX binære alternativer tilgjengelig for handel. For å få tilgang til optionXpress VIX binære alternativkjede, trekker du bare opp kjeden for alternativer på VRO (VIX spesielle åpningsnotering ticker). En grafikk av den nåværende optionsXpress VIX binære alternativkjeden er under. Som du kan se, er volum og åpen interesse ubetydelig på dette stadiet, som har oversatt til bud-ask sprer seg generelt i 0,06 8211 0,10-serien. For august måned utgjorde de 22 1662 VIX binære opsjonskontrakterne 1,8 av alle VIX-opsjoner og 1,1 av alle VIX-opsjonstransaksjoner. For ytterligere informasjon, sjekk ut VIX binære kontraktspesifikasjoner på CBOE8217s nettsted. Chief Investment Officer hos Luby Asset Management LLC i Tiburon, California. Tidligere jobbet som en full-time traderinvestor og også en forretningsstrategiskonsulent. Utdanning inkluderer en BA fra Stanford og en MBA fra Carnegie Mellon. Useless trivia: Jeg brøt en gang i verden pogo stavspring uten å vite det. Se min komplette profilSymboloppslag Opphavsretts kopi 2017 MarketWatch, Inc. Alle rettigheter reservert. Ved å bruke dette nettstedet, godtar du vilkårene for bruk. Personvern og Cookie Policy (oppdatert). Intradag Data levert av SIX Financial Information og underlagt vilkår for bruk. Historiske og nåværende sluttdatoer levert av SIX Financial Information. Intradag data forsinket per bytte krav. SPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones Company, Inc. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Realtid siste salgsdata levert av NASDAQ. Mer informasjon om NASDAQ-handlede symboler og deres nåværende økonomiske status. Intradag data forsinket 15 minutter for Nasdaq, og 20 minutter for andre utvekslinger. SPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones Company, Inc. SEHK intraday data leveres av SIX Financial Information og er minst 60 minutter forsinket. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. MarketWatch Top Stories